Introducere în teoria proceselor stochastice - Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Domenii: Filosofie şi Ştiinţe sociale; Istorie; Litere; Ştiinţe ale naturii; Ştiinţe economice; Ştiinţe exacte; Ştiinţe juridice; Educaţie fizică; Diverse

Colecții: Academia Practică; Antiqua et Mediaevalia; Bibliografica; Biblioteca de Istorie Literară; Bibliotheca Archaeologica Iassiensis; Bibliotheca Archaeologica Moldaviae; Bibliotheca Classica Iassiensis; Bibliotheca Patristica Iassiensis; BusinessLike; Cicero; Colecția Medico-chirurgicală; Complus; Contribuţii Ieşene de Germanistică; D.E.U. (Dicţionarele Editurii Universităţii); Doctoralia; Documenta; Economie şi Societate Liberă; Economikon; Estetică și studii vizuale; Ethnos; Excellentia 150; Exercitium; FIBAS; Fontes Traditionis; Geographia; Hermenia; Historica; Historica Dagesh; Iberica; Imago Mundi; In Honorem; Istorie modernă și memorie culturală; Logos; Monumenta Linguae Dacoromanorum; Observatorul Social; Parenting; Patrimoniu; Personalităţi ale Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi; Proiecte Europene în Ştiinţele Sociale; Psihologie Socială şi Aplicată; Publicațiile Institutului Român de Genealogie și Heraldică „Sever Zotta”; Restitutio Historiographica; Scripta Archaeologica et Historica Dacoromaniae; Sophia; Sport și Societate; Ştiinţele Educaţiei; Studii de Geografie Politică; Studii Europene; Thesaurus; Thesaurus Classicus; Traditio; Transdisciplinaria; World Literature

Periodice: Analele științifice ale Universității "Al.I. Cuza" din Iași (Serie nouă); Alte reviste și periodice științifice

Pagina principală / Domeniul Ştiinţe economice /

Introducere în teoria proceselor stochastice

Anca Vitcu

stoc epuizat

Data apariției: 10.11.2006

Domeniu: Ştiinţe economice / Finanţe

Colecție: ---

ISBN: 978-973-703-193-8

Nr. pagini: 193

Format: 17 x 24 cm.

---^LEI

preț de producție

Descriere Sumar Despre autori

---.

modele aleatoare, spaţiu de selecţie, noţiunea de măsură, noţiunea de probabilitate, câmp de probabilitate, variabile aleatoare gaussiene, proces stochastic, martingale, proces Markov, mişcarea browniană, hitting time, integrala Weiner, calcul stochastic, exemple de procese Ito, probleme asociate mişcării browniene, modelul Black-Scholes, determinarea preţului corect al instrumentelor financiare derivate, operaţiuni de hedging, utilizzrea instrumentelor financiare derivate în scopul reducerii sau controlului riscului creat de rata de schimb, probleme propuse.

---.